El museo está situado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, edificio con fachada renacentista del siglo XVI.

Alberga un conjunto de arte sacro de gran importancia a nivel nacional y con un amplio periodo cronológico (obras desde el siglo XIV hasta el siglo XXI). En él, el visitante encontrará los distintos pasos procesionales de la Semana Santa oriolana, declarada de interés turístico internacional. Cruces de guías, varales, cirios, banderas, estandartes. Destacan las obras atribuidas al taller de Nicolas de Bussy, Francisco Salcillo, Coullant Valera y Galarza entre otros.